Сравнение RMD с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или ^SP500TR.
Основные характеристики
| RMD | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.63% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 61.08% | 32.97% |
| Дох-ть за 3 года | -1.36% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.14% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.50% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.25 | 18.36 |
| Индекс Язвы | 5.22% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 37.22% | 12.11% |
| Макс. просадка | -61.60% | -55.25% |
| Текущая просадка | -15.90% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между RMD и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RMD и ^SP500TR
С начала года, RMD показывает доходность 42.63%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 18.50% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RMD и ^SP500TR
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и ^SP500TR
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.