PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RMD с ^SP500TR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между RMD и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.51

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

RMD:

0.84

^SP500TR:

1.11

Коэф-т Омега

RMD:

1.12

^SP500TR:

1.16

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.43

^SP500TR:

0.74

Коэф-т Мартина

RMD:

1.93

^SP500TR:

2.85

Индекс Язвы

RMD:

8.23%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

RMD:

33.76%

^SP500TR:

19.65%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

RMD:

-11.96%

^SP500TR:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 17.52% против 12.86% соответственно.

RMD

С начала года

11.27%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

6.29%

1 год

16.96%

3 года

9.62%

5 лет

10.31%

10 лет

17.52%

^SP500TR

С начала года

1.92%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.88%

1 год

13.97%

3 года

16.97%

5 лет

16.71%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

S&P 500 Total Return

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RMD и ^SP500TR

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и ^SP500TR

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...